R语言隐马尔可夫模型HMM案例

 定制案例     |      2020-02-18 20:07

  体会区别的股市情形,改造营业计谋,对股市收益有很大的影响。 弄懂得何时发端或何时止损,调动危害和资金管束本领,都取决于股市确当前情形。

  ▼ 有些计谋正在波涛不惊的股市中发挥优越,而有些计谋可以适合强劲延长或永远下跌的情状。 正在本文中,咱们将通过利用一类庞大的机械进修算法“隐马尔科夫模子”(HMM)来寻求何如识别区别的股市情形。▍隐马尔科夫模子马尔科夫模子是一个概率经过,查看此刻形态来预测下一个形态。 一个简略的例子即是看气象。 假设咱们有三种气象情状:下雨、众云、阳清朗净。 倘使今六合雨,马尔科夫模子就会寻找每种区别气象的概率。 比如,来日可以会陆续下雨的可以性较高,变得众云的可以性略低,而会变得明朗的几率很小。▍修建模子基于以上布景, 然后咱们可能用来找到区别的股市情形优化咱们的营业计谋。 咱们利用2004年至今的上证指数(000001.ss)来修建模子。 最初,咱们获得上证指数的收盘价数据,阴谋获得收益率数据,并创造HMM模子对照模子的预测结果。

  绘制上证指数的收盘价和收益率数据,咱们看到2004年和2017年时代股市的颠簸情状。

  对收益率拟合了三形态隐马尔可夫模子之后, 绘制每个形态的后验概率:2007 – 2009年间,因为次贷垂危,股市映现了惊人的颠簸,缓慢改造了区别形态的后验概率,可能看到2008年前后形态2和形态3的概率映现了很大的蜕化。 股市正在2010年后变得肃静,所以形态2和形态3的概率处于平均形态。

  基于以上判别,咱们将三种区别的形态举行界说。形态1以为是震撼商场,形态2以为是下跌商场,形态3以为是上涨商场。然后将区别形态的预测结果返回到切实的上证指数来侦察是否相符客观逻辑。

  通过切实数据拟合,咱们看到形态1(紫色)震撼商场,形态2(绿色)下跌商场,形态3(血色)上涨商场相符本质的情状。 通过隐马尔科夫模子,可能深化体会延续蜕化的股市情形。 从而降低营业计谋的职能。就从咱们的简略寻求来看,这个模子应该是值得花少少时刻去打磨的。可厘正的地方出格众。比如可能引入众因子理解,创造众元模子等。返回搜狐,查看更众